Saunování jako takové má za sebou velmi bohatou historii. V pramenech je poprvé zmíněno už v jedenáctém století, ale je samozřejmě ještě mnohem starší. „Zdravé pocení“ znali lidé již v pravěku, velmi pravděpodobně se do zbytku Evropy rozšířilo ze studených severských končin. Jinými slovy, pravlast saunování je velmi pravděpodobně ve Finsku, ale reálná je i možnost, že přišlo na svět v oblasti, kde se dnes rozkládá Rusko nebo Ukrajina, kde dřív žily ugrofinské kmeny.

V prostředí východních a severských kultur byla sauna hlavně místem pro nejrůznější společenská setkání. Rokovali zde náčelníci jednotlivých kmenů, konaly se zde náboženské obřady a dokonce zde došlo občas i k porodu dítěte.

V klasické finské sauně, která je vytopená zpravidla na nejméně padesát stupňů Celsia, se naše tělesná tkáň prokrví a dochází ke „zdravému pocení“, které zbaví naše tělo toxických škodlivin a dopřeje i trochu té psychické pohody, zvláště po náročném dni v pracovním procesu.

Finská sauna se v historické době skládala jen z rozpálených kamen a řeřavých uhlíků, interiér byl zpravidla obložen dřevem z nedalekého lesa, které výtečně izolovalo od vnějšího světa a navíc účastníky saunovacího procesu ani příliš nepálilo, takže se mohli pohodlně posadit a relaxovat (cedrové dřevo nebo africká vrba je až výdobytkem dnešních saun). Malá místnost, ve které i samotní Finové často pobývají nejvýše několik minut, si získala zvláště během minulého století velkou popularitu a finské sauny, které se daly postavit v podstatě kdekoliv, slavily úspěch po celém světě a rozšířila se s podobně velkým úspěchem jako třeba klasické míčové sporty.

Saunování sice znali v dřívějších dobách i američtí indiáni, obyvatelé Blízkého Východu či Japonska, ale když v dnešní době řeknete slovo sauna, většině dotázaných se vybaví jako první „Země tisíců jezer“, tedy Finsko.